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16. 基差掉期是（ ）的掉期。 A. 固定利率对固定利率 B. 固定利率对浮动利率 C. 浮动利率对浮动利率 D. 上述均可 满分：2 分 17. 当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。 A. 转换因子 B. 基差 C. 趋同 D. Delta中性 满分：2 分 18. 在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。 A. 即期日到到期日为5个月 B. 即期日到结算日为5个月 C. 即期日到交易日为5个月 D. 交易日到结算日为5个月 满分：2 分 19. 芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（ ）。 A. 欧式期权 B. 美式期权 C. 百慕大式期权 D. 上述三种均存在 满分：2 分 (责任编辑：admin)要这答案加QQ：800020900 或加微信：q800020900 获取 |
